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MEDICIÓN DE RIESGOS DE MERCADO Y CRÉDITO
Autores: Roberto Knop Muszynski, Roland Ordovàs Miquel y Joan Francesc Vidal Villalón
Formato: 17 x 24 cm.
Edición: 1ª Edición
ISBN: 978-84-15581-49-9
Encuadernación: Rústica
Páginas: 215
Precio: 22,00 €

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Descripción

La obra aborda los riesgos de mercado y de crédito ligados fundamentalmente al cambio de precios de los instrumentos negociados, por circunstancias de los mercados y por cambios en la situación crediticia de los emisores de los mismos. En los últimos años se han desarrollado técnicas más o menos sofisticadas, a la luz de avances tecnológicos, que mitigan las necesidades computacionales que muchas de dichas técnicas requieren. Por su parte, los esfuerzos de los organismos supervisores por proveer un marco de medición y control de riesgos más acorde al desarrollo de los productos financieros se ha hecho evidente. La cultura financiera y de riesgos se extiende por los mercados financieros a una velocidad cada vez mayor y ello requiere una constante actualización a lo que esta obra pretende contribuir. Al margen de un repaso de conceptos fundamentales de las herramientas estadísticas y matemáticas con los que el profesional de los riesgos debe contar, se aborda de forma absolutamente pragmática la implementación de las principales técnicas de estimación de riesgos de mercado y crédito ahondando en la casuística más detallada. El lector podrá encontrar soluciones prácticas a las dudas que habitualmente surgen en la implementación de indicadores de riesgos financieros fundamentales. Adicionalmente, se exponen las ventajas y desventajas de las principales metodologías que en la actualidad se utilizan en el campo de la medición y gestión de riesgos, contribuyendo a definir una corriente de opinión sobre el camino a seguir según la tipología de información que se dispone y carteras que se quieren evaluar. En definitiva, la obra constituye una aportación a los profesionales de los riesgos financieros que aúna rigurosidad y practicidad.


Contenido

Introducción

Capítulo 1: Estadística aplicada a riesgos

Capítulo 2: Riesgos de mercado

Capítulo 3: Riesgo de crédito

Anexos

Bibliografía


Acerca de los autores

Roberto Knop Muszynski: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid (1991). Desde el año 2008 es el responsable del Área de Riesgos de Tesorería de Banesto. Previamente ha desarrollado su actividad profesional en la Banca en Barclays (Tesorería y Balance) y Banco Santander (Riesgos y Análisis Cuantitativo), después de una fase inicial en el ámbito de la consultoría en Analistas Financieros Internacionales. Su actividad ha estado siempre vinculada al ámbito de los mercados financieros, instrumentos derivados, gestión de riesgos. Ha escrito numerosos libros sobre la materia he impartido formación en los principales centros especializados de España y Latinoamérica desde 1992 hasta la actualidad. Imparte clases en números Programas y Master del Instituto de Estudio Bursátiles.

Roland Ordovàs Miquel: Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona, Posgrado en Métodos Matemáticos para Finanzas por la Universidad Politécnica de Catalunya y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Tras ser docente universitario durante varios años, inició su carrera en el sector en el Grupo Santander donde fue director de Métricas de Riesgo. Actualmente es Director de Modelos de Riesgo de Crédito en CaixaBank.

Joan F. Vidal Villalón: Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y PhD por el Imperial College de Londres, actualmente es director de Metodología de Riesgos en Santander US, Boston, tras haber desempeñado distintas funciones en la modelización de riesgos como director de Modelos de Capital y director de Analíticas de Riesgos, en Santander y antes en BNP Paribas, Londres. Ha publicado varios artículos en Risk.



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